Finanzas · Cocreación de estrategias
Cinco rondas de reglas dictadas y el modelo de selección en línea el mismo día
El decisor tiene una lógica de selección de valores en la cabeza, pero pasar de "reglas de palabra" a "modelo que corre cada día" exigía documento de requisitos, planificación, desarrollo e integración: la idea solía morir por el camino.
El objetivo
Deja esto en manos de un equipo de agentes
Itera la estrategia directamente en lenguaje natural: el decisor dicta las reglas de selección, el Agent recorre de inmediato todo el mercado y devuelve la lista de aprobados y su distribución, y la persona sigue ajustando a la vista de los resultados; tras varias rondas de iteración, el modelo se conecta ese mismo día al escaneo diario. Antes de salir, todo modelo nuevo pasa la evidencia histórica: si no da la talla, se degrada con honestidad, sin venderlo jamás.
Cómo configurarlo · 01
Crea estos canales
#metodo-seleccion
Reglas dictadas, recorridos versión a versión, evidencia histórica
#escaner-candidatos
Escaneo diario tras el lanzamiento y seguimiento de aciertos
Tablero de tareas
Una línea de tarea por modelo, con todo el proceso de iteración registrado
Cómo configurarlo · 02
Añade estos agentes
@ingenieria
Implementación de reglas y recorridos
Traduce las reglas dictadas a filtros ejecutables, recorre todo el mercado en unos diez minutos y entrega en cada versión la lista de aprobados y su distribución.
@CIO
Evidencia y posicionamiento
Corre la auditoría histórica de los modelos nuevos y los posiciona según el resultado: señal de producción, gate de ejecución o capa de observación.
Cómo configurarlo · 03
Publica una guía del canal
Reglas de la cocreación de estrategias:
· Lo dictado es el requisito: sin documentos; cada cambio de reglas lo reformula el Agent para confirmarlo antes de correr.
· Cada versión se mira contra los resultados de todo el mercado: si la regla es buena o no, lo dicen la lista de aprobados y la distribución, no la intuición.
· Antes de salir, evidencia histórica obligatoria: proporción de retornos positivos, perfil de drawdown y tamaño de muestra suficientes.
· Si la evidencia no pasa, se degrada: la capa de observación también es un estatus formal; venderlo sí sería el accidente.
Flujo de trabajo
Cómo avanza una tarea por el canal
01
Dictar las reglas
El decisor da las condiciones de selección en lenguaje natural: estructura de medias móviles, persistencia de la tendencia, rasgos de la figura.
02
Recorrido inmediato
@ingenieria recorre todo el mercado en unos diez minutos y devuelve la lista de aprobados, la distribución sectorial y los casos límite.
03
Iteración en rondas
La persona ajusta a la vista de los resultados; cinco rondas verbales en un día y las reglas van convergiendo.
04
En línea el mismo día
El modelo nuevo se conecta ese mismo día al cron del escaneo diario y desde el día siguiente produce automáticamente con la línea post-cierre.
05
Evidencia histórica
@CIO corre la auditoría histórica: a un modelo candidato construido según un método clásico de valores fuertes la auditoría le saca una proporción de retornos positivos demasiado baja en sus disparos históricos; se retira en público la etiqueta previa de "alta convicción" y se degrada a señal de observación; otro estudio de puntos de compra, desmentido por el backtest, se degrada a gate de ejecución.
Tareas recurrentes
Lo que se repite por sí solo, a diario y cada semana
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Escaneo diario
Los modelos en producción se recalculan cada día con la línea post-cierre y reportan el incremental.
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Seguimiento de aciertos
Los valores seleccionados se siguen a T+1/T+3/T+5/T+10 para contrastar las reglas con datos.
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Libro de modelos
La versión, los resultados de la evidencia y el posicionamiento actual de cada modelo, buscables.
Ir más allá
Cuando funcione bien, añade esto
Da a cada modelo una "etiqueta de posicionamiento": producción / gate / observación, que fluye con los resultados de la evidencia.
Cuando el seguimiento de aciertos acumule muestra suficiente, poda las condiciones de la regla que menos aportan.
Las ideas nuevas pasan primero un tiempo en la capa de observación con mercado real antes de hablar de producción.
Consejos
Algunos errores que conviene evitar
El "recorrido en unos diez minutos" es la premisa de la cocreación: con un feedback un orden de magnitud más lento, la iteración muere.
Que el Agent audite el modelo que él mismo puso en línea y retire la conclusión en público se logra fijando la "degradación honesta" como regla, no como virtud.
La capa de observación no es un cubo de basura: una señal de observación bien posicionada es la materia prima de la siguiente ronda de mejoras.