チームは 1 つのクオンツ戦略を正式なプロダクトにしたいと考えました。バックテストは再現でき、定義はファンド契約に揃え、稼働後は毎日照合できること——従来これは投資研究と中後方の一団が数か月かける仕事でした。
案、バックテスト、パラメータの意思決定と立ち上げ
番号付きの研究レポート。全ネガティブ結果を含み、検索・追跡可能
精算書の還流、基準価額の照合、ダッシュボードとアラート
@CIO がまず『再現可能な仕様書』を書きます。資産バケット、リスク予算、リバランスルールの定義をすべて書き切ります。
@クオンツエンジニア が仕様書どおりにエンジンを実装し、当日に 12 年分の過去バックテストを終え、項目ごとに照合してレビューに入ります。
多段階のパラメータを系統的にスキャンし、より優れた定義の組み合わせを見つけ、人が判断して主力プロダクトを切り替えて凍結します。
資料一式をファンド契約に揃えます。リスク管理指標の制約、リスク開示を 1 条ずつ通し、定義を変えたらドキュメントも同期して変えます。
稼働後は精算書が毎日還流し、Agent が双方向で照合して日次基準価額を出し、ダッシュボードを同期更新し、成果物が欠ければ自動でアラートします。
精算書の還流、基準価額のローリング、ダッシュボード更新。必須成果物の欠落は自動アラート。
事前に書いた playbook でリバランス日を処理し、コストを実測して記録します。
月報は @CIO が起草し、人の最終審査後に保管・公開します。