一人でシステマティックな株式ファンドを運用したい。しかし相場を見張り、開示資料を読み、要因分析を計算し、リスクを追うのは、一人には荷が重い。しかもそれを毎日、休みなく、規律をもって続ける必要があります。
日次の損益要因分析、セクター別の内訳、CIO 日次レポート
ウォッチリストの更新、決算レビュー、参入と退出の適格性
タイミングの状態、退出間近のモニタリング、ストレスの兆候
引け後に @要因分析 が当日の損益をセクターと銘柄で分解します。
@決算レビュー と @需給 が、当日の開示フラグと需給指標をそれぞれ更新します。
@日次レポート がその三つの流れを CIO 日次レポートに束ね、注視すべき状態を指摘します。
@リスクタイミング がタイミングの状態と退出間近のモニタリングを更新し、機械的ルールが発動すれば実行して記録します。
あなたが日次レポートを読んで判断します。参入は毎週の本番候補と、あなたの承認からのみ行われます。
引けのたびに、損益要因分析と日次レポートを自動で生成します。
オプション需給と開示フラグを毎日更新し、観察層に入れます。
毎週、参入に向けて CIO の承認を待つ候補銘柄を洗い出します。