ある小規模投資機関の Syfo 上での完全な使い方。2 つの戦略でそれぞれ Agent が CIO とトレーダーを務め、人は仮説を出し、質問をし、判断を下すだけです。あるシステマティック私募ファンドの日常の投資研究から、1 つのクオンツ戦略を設計から実運用まで進めること、さらに研究の規律、独立検証、リスク管理の執行、自作のポートフォリオ管理プラットフォームまで。
一人の CIO と、役割を分けた Agent の一団。決算レビュー、オプション需給、日次の損益要因分析、日次の読み解き、リスクのタイミング判断、そして退出モニタリング。取引日ごとに機関投資家水準の調査を生み出し、機械的な損切りと利確の規律を、すべて一つのチャンネルの中で徹底します。
CIO Agent が再現可能な仕様書を書き、エンジニア Agent が当日に 12 年分のバックテストを走らせます。パラメータのスキャンでより優れた定義が見つかり、主力プロダクトの切り替えを後押しします。資料をファンド契約のコンプライアンス定義に 1 条ずつ揃えたうえで実運用を開始し、初週で証券会社の精算書から対外ダッシュボードまでの運用ループを完成させました。
意思決定者が自然言語で銘柄選定ルールを反復し、Agent が 10 分単位で全市場を走らせて各版を検証し、当日には日次スキャンに組み込みます。モデルは立ち上げ前に必ず過去実証を通します。ある候補モデルは Agent 自身の監査で反証されると、誇張せず正直に観察シグナルへ格下げされました。
リスク日次カード・損益の要因分解・CIO の読み解き・候補スキャンの増分が、時刻ごとに自動で生成されます。採択リストは定時で意思決定者に配信され、金曜にはさらに市場天井シグナルの週報を加えます。すべて定時タスクが駆動し、休場は自動でスキップされ、2 体の Agent が互いに品質チェックを行います。
定時リマインダーが駆動する場中の再計算が市場状態の反転を検知し、当日すでに人の承認を得ていた買いを自動で止めます。当日は相場が弱含み、その判断の正しさが証明されました。あるプロセス事故のあと、数分で「CIO 署名ゲート」を作り、3 日後の初陣で再び不良な注文を止めました。
すべての戦略強化アイデアは、判定基準を事前登録してからデータを走らせます。一巡してみれば 13 個のアイデアが全滅で、Agent 自身が最も有望視した案も含まれていました。ネガティブな結果も同じように文書化して保管し、この「却下の記録」がかえって対外的な売り込みでの差別化ポイントになりました。
第三者 Agent が予備知識なしでバックテスト一式を再現し、初回でデータ定義のバグを捕まえます。3 つのエンジンの日次基準価額が小数点以下 5 桁まで揃って初めて定義を凍結します。実運用の初日は 2 体の Agent が 2 系統で照合し、定時のバックストップ走査がさらに 1 件の見えにくいデータ欠落を捕まえました。
デザイン、コンプライアンス、リスク表示、フロントエンド、デプロイ、リリース検証で分業。健全性カード、コンプライアンス表示、リバランス表、出所トレースの帯。統一されたデザインシステムと明確なコンプライアンス基準に、データのずれを止めるコントラクトチェックを加えます。